Sinais de negociação quantitativa

Existem vários indicadores e modelos matemáticos que são amplamente aceitos e utilizados por alguns softwares de negociação (mesmo MetaStock), como MAMA, Hilbert Transform, Fisher Transform (como substitutos da FFT), Homodyne Discriminator, Hilbert Sine Wave, Instant Trendline, etc. inventados Por John Ehler. Mas é isso. Nunca ouvi falar de ninguém além de John Ehler estudando nesta área. Você acha que vale a pena aprender processamento de sinal digital. Afinal, cada transação é um sinal e os gráficos de barras são um pouco filtrados desses sinais. Faz sentido pedir 15 de fevereiro às 20:46 As ondas são apenas uma forma de decomposição de base. As ondas em particular se decompõem tanto na freqüência quanto no tempo e, portanto, são mais úteis do que fourier ou outras decomposições baseadas em pureza. Existem outras decomposições de tempo-freq (por exemplo, o HHT), que também deve ser explorado. A decomposição de uma série de preços é útil na compreensão do movimento primário dentro de uma série. Em geral, com uma decomposição, o sinal original é a soma de seus componentes base (potencialmente com algum multiplicador de escala). Os componentes variam desde a frequência mais baixa (uma linha direta até a amostra) até a maior freqüência, uma curva que oscila com uma freqüência aproximada aproximada de N 2. Como isso é útil, desmantelar uma série que determina o componente principal do movimento na série que determina Pivôs O Denoising é realizado recompondo a série resumindo os componentes da decomposição, menos os últimos componentes de alta freqüência. Esta série desmantelada (ou filtrada), se bem escolhida, muitas vezes dá uma visão sobre o processo de preço do núcleo. Assumindo a continuação na mesma direção, pode ser usado para extropolar por um curto período de antecedência. À medida que as taxas horárias tocam em tempo real, pode-se ver como o processo de preço desfeito (ou filtragem) muda para determinar se um movimento de preços em uma direção diferente é significativo ou apenas ruído. Uma das chaves, porém, é determinar quantos níveis de decomposição se recompor em qualquer situação. Poucos níveis (baixo freq) significarão que a série de preços recomposta responde muito devagar aos eventos. Muitos níveis (alta freqüência) significarão para uma resposta rápida, mas. Talvez muito barulho em alguns regimes de preços. Dado que o mercado muda entre movimentos laterais e movimentos momentâneos, um processo de filtragem precisa se ajustar ao regime, tornando-se mais ou menos sensível aos movimentos ao projetar uma curva. Há muitas maneiras de avaliar isso, como olhar para o poder da série filtrada em relação ao poder da série de preços brutos, visando um certo dependendo do regime. Supondo que um tenha empregado com sucesso wavelet ou outras decomposições para produzir um sinal suave e apropriadamente reativo, pode tomar a derivada e usar para detectar mínimos e máximos à medida que a série de preços progride. É preciso uma base que tenha um bom comportamento no ponto final para que a inclinação da curva no ponto final projeta em uma direção apropriada. A base precisa fornecer resultados consistentes no ponto final, uma vez que os tickes horários e não são tendenciosamente posicionados. Infelizmente, não tenho conhecimento de nenhuma base wavelet que evite os problemas acima. Existem algumas outras bases que podem ser escolhidas para melhorar. Conclusão Se você quiser buscar Wavelets e criar regras comerciais em torno deles, espere fazer muita pesquisa. Você também pode achar que embora o conceito seja bom, você precisará explorar outras bases de decomposição para obter o comportamento desejado. Eu não uso decomposições para decisões comerciais, mas eu as achei úteis para determinar o regime de mercado e outras medidas atrasadas. Você precisa investigar como diferenciar métodos de interpolação versus métodos de extrapolação. É fácil construir um modelo que repita o passado (quase qualquer esquema de interpolação fará o truque). O problema é que esse modelo é tipicamente inútil quando se trata de extrapolar para o futuro. Quando você repete os ciclos de palavras, uma bandeira vermelha deveria estar subindo. Dig na aplicação de Fourier Integral, Série de Fourier, Transformada de Fourier, etc., e você achará que, com frequências suficientes, você pode representar qualquer série de tempo bastante o suficiente para que a maioria dos comerciantes de varejo possa estar convencido de que funciona. O problema é que ele não possui nenhum poder preditivo. A razão pela qual os métodos de Fourier são úteis na engenharia do SDP é porque esse sinal (tensão, corrente, temperatura, o que quer que seja) geralmente se repete na máquina de circuito onde foi gerada. Como resultado, a interpolação, em seguida, torna-se relacionada à extrapolação. No caso de você estar usando R, heres algum código de hacky para tentar: Eu encontrei John Ehlers Fisher Transform bastante útil como um indicador na negociação de futuros, particularmente em gráficos de crédito Heikin-Ashi. Eu confio nisso para minha estratégia, mas eu não acho que seja confiável o suficiente para basear um sistema automatizado inteiro por conta própria, porque ele não se mostrou confiável durante os dias agitados, mas pode ser bastante útil nos dias de tendência, como hoje. (Eu fico feliz em publicar um gráfico para ilustrar, mas não tenho a reputação necessária) respondeu 22 de março às 20: 47 Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente usada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading O preço eo volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como as principais entradas aos modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então eles desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis ​​forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando estes padrões são comparados aos mesmos padrões revelados nos dados históricos do clima (backtesting) e 90 das 100 vezes o resultado é a chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões comerciais em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam. Sinals do ETF O que é a ETF da pesquisa do quantum. Tudo sobre os sinais do ETF da pesquisa quantf é um produto do site de pesquisa quantf . Fornece uma visão rápida e informativa dos mercados ao redor do mundo. O mapa está dividido em quatro regiões (América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália-África-Eurasia) com grupos adicionais de interesse sendo considerados (Região Global, FOREX, Setores dos EUA, Bonds, Commodities). Cada grupo regional consiste nos ETFs mais representativos e líquidos (alto volume). Os grupos regionais com sinal verde sugerem um desenvolvimento positivo no mercado subjacente, enquanto os grupos regionais com sinal vermelho indicam um negativo. Este produto da pesquisa quantf é a nova versão do Global View. Um produto da versão anterior do site quantf. Por que a pesquisa Quantf ETF Signals é importante O objetivo principal do produto ETF Signals da pesquisa quantf é oferecer ao leitor interessado um fácil monitoramento dos mercados globais (incluindo os mercados FOREX, Commodities e Bonds). Um grupo regional com um sinal verde indica que o modelo subjacente para esse mercado de grupo regional é (em média) positivo e espera-se que o mercado permaneça estável. Da mesma forma, um grupo regional com um sinal vermelho indica que o modelo subjacente para o mercado é crítico eo mercado é (em média) esperado para ser volátil. Os ETFs ainda podem ser monitorados individualmente, no entanto, esses sinais são mais úteis para monitorar a localização das oportunidades de investimento no mapa de calor global, em vez de negociação individual baseada em sinal. Recomenda-se, portanto, que você use o visual fornecido pelas tabelas e o mapa de calor para encontrar a área que é mais provável para oferecer oportunidades de investimento viáveis. Como eu 8220read8221 (interprete) os sinais ETF da pesquisa quantf Os sinais ETF da pesquisa quantf são indicadores de volatilidade local e persistência para os retornos do ETF respectivo. Um grupo regional que consiste em ETFs com muitos sinais verdes indica que os ETF correspondentes estão evoluindo de forma suave e que o mercado (em média) deverá permanecer estável no curto prazo. Um grupo regional que consiste em ETFs com muitos sinais vermelhos indica aumento da volatilidade e diminuição da persistência (maiores flutuações) e que o mercado (em média) deverá estar sem tendência no curto prazo. O que significa um sinal ETF de pesquisa de quantum significa que um sinal verde sugere que o ldquoswitchrdquo está ON para o respectivo ETF e seus retornos apresentaram desempenho positivo nos últimos períodos e, portanto, são mais adequados para negociação. Observe que um sinal ON não dá uma indicação sobre a direção de uma tendência local, quer ela seja positiva ou negativa. Isso é determinado por outros fatores no algoritmo de negociação. Por outro lado, quando o ldquoswitchrdquo está DESLIGADO, um sinal vermelho indica um comportamento mais errático e mudanças bruscas na direção e, portanto, maior incerteza sobre o recurso correspondente, isso não é recomendado para negociação de posições. É necessária uma decisão crítica do investidor quanto à entrada ou não no mercado relevante. Devo investir em um ou mais sinais ETF de pesquisa de quantum. Depende: se você estiver disposto a monitorar os ETFs individuais e seus sinais relacionados, você certamente pode criar sua própria estratégia de negociação. No entanto, esses sinais são muito mais úteis para monitorar a localização das oportunidades de investimento no mapa de calor global, em vez de negociação individual baseada em sinal. Recomenda-se, portanto, que você use o visual fornecido pelas tabelas e o mapa de calor para encontrar a área que é mais provável para oferecer oportunidades de investimento viáveis. Devo investir em uma ou mais regiões de referência ETF da pesquisa quantf. Depende: isso exigiria que o investidor contenesse um portfólio que consiste em ETFs de uma ou mais regiões, algo que não foi analisado com os nossos métodos atuais, conforme apresentado no site. No entanto, o uso correto das informações fornecidas aqui pode resultar em estratégias lucrativas. Como a pesquisa de quantum ETF Signals produziu A metodologia por trás da pesquisa quantf ETF Signals vem de pesquisas produzidas por Fotis Papailias e Dimitrios Thomakos. O timing do mercado e as estratégias de rotação sempre foram abordagens populares para o comércio sistemático e existem muitos métodos diferentes para implementar tais estratégias. Aqui seguimos uma metodologia coerente que difere do que já vimos na literatura acadêmica e em vários locais que abordam as abordagens de timing do mercado. Usando a literatura existente em negociação técnica, juntamente com partes da metodologia em Papailias e Thomakos (2017a, 2017b, 2017, 2017a, 2017b), a essência do método é classificar os ETFs com base em uma característica particular de seus onze (11 ) Retorna diariamente e a partir deste ranking para produzir sinais ldquoonrdquordquooffrdquo. Por que os últimos 11 períodos utilizados? Um período fixo de janelas rolantes de 11 observações passadas é usado por duas razões: primeiro, um extenso teste de retorno indica que esse número é razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco em segundo lugar. Deve representar mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo que seja consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outros lugares no site de pesquisa quantf. Um, obviamente, obterá resultados diferentes do uso de outra janela rolante. Quantas vezes são novas pesquisas de quantum ETF Signals produzidos Novos sinais são fornecidos diariamente (feriados dos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NEYSE está fechado). Qual é a fonte dos dados utilizados Em todos os cálculos, os dados são coletados do Yahoo Finance (finance. yahoo). A pesquisa quantf não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa quantal não redistribui os dados que são usados ​​exclusivamente para fins de pesquisa e informação. O que todas as estatísticas significam País: disponível em todas as seleções da região, exceto no Global. Ticker: o ticker ETF. Alternar: o sinal ON e OFF. Os ETFs negociados ativamente têm sua opção para ON. Média: o retorno médio aritmético anualizado do respectivo ETF. O investidor típico deseja grandes valores médios. Volatilidade: o desvio padrão anualizado do respectivo ETF. O investidor típico deseja valores de volatilidade pequenos. Sharpe: a proporção de média sobre volatilidade. Os desejos típicos do investidor para grandes valores de Ratio de Sharpe. Max: o retorno diário máximo do respectivo ETF. Min: o retorno diário mínimo da ETF respectiva. Cumulativo: o retorno cumulativo do respectivo ETF. O investidor típico deseja grandes valores cumulativos. Drawdown: a redução máxima do ETF respectivo. A redução máxima poderia ser simplesmente interpretada como o maior declínio no valor da ETF em porcentagem de um pico histórico. O investidor típico deseja por pequenos valores de Drawdown. ProfitLoss: a razão da média aritmética dos retornos positivos sobre o (valor absoluto) da média aritmética dos retornos negativos. O investidor típico deseja valores de ProfitLoss grandes. O que são os ETFs usados ​​em cada grupo regional. Aqui segue uma tabela de todos os ETFs usados ​​no produto quantf research ETF Signals. Todas as descrições e detalhes são tirados do site do banco de dados ETF. IEV: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho das ações na Europa continental e no Reino Unido. Emitido pela iShares. EZU: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho dos mercados de ações dos países membros da UEM: os membros da União Européia que adotaram o euro como moeda. Emitido pela iShares. EFA: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho dos mercados de ações em mercados europeus, australianos e do Extremo Oriente. Emitido pela iShares. EPP: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho dos mercados de ações Australian, Hong Kong, Nova Zelândia e Cingapura. Emitido pela iShares. ILF: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho de quatro mercados de ações latino-americanos: México, Brasil, Argentina e Chile. Emitido pela iShares. EEM: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho dos estoques do mercado emergente. Emitido pela iShares. VGK: Esta ETF acompanha o índice que é composto por aproximadamente 511 ações ordinárias de empresas localizadas em 17 países europeus. Emitido pela Vanguard. VWO: Esta ETF acompanha o índice que representa os componentes do FTSE Emerging Index e da exposição de estoque sul-coreana. FTSE Emerging Markets ETF é uma classe de ações negociadas em bolsa do Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. O fundo investe substancialmente todos (normalmente cerca de 95) de seus ativos nas ações comuns do índice, enquanto emprega uma forma de amostragem para reduzir o risco. O índice de transição emergente da FTSE reduzirá gradualmente a exposição ao patrimônio sul-coreano em cerca de seis meses, ao mesmo tempo em que adiciona proporcionalmente a exposição a ações de empresas localizadas em outros países com base em suas ponderações no índice de destino, o FTSE Emerging Index. Emitido pela Vanguard. VPL: Esta ETF acompanha o índice que consiste em aproximadamente 836 ações ordinárias de empresas localizadas no Japão, Austrália, Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura e Nova Zelândia. Emitido pela Vanguard. VEU: Esta ETF acompanha o índice que inclui aproximadamente 2.200 ações de empresas em 46 países, tanto de mercados desenvolvidos como emergentes em todo o mundo. Emitido pela Vanguard. VEA: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho dos mercados de ações em mercados europeus, australianos e do Extremo Oriente. Emitido pela Vanguard. BKF: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho combinado do mercado de ações no Brasil, Rússia, Índia e China. Emitido pela iShares. AAXJ: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho de 11 mercados de ações desenvolvidos e emergentes. Emitido pela iShares. EDZ: Esta ETF acompanha o índice MSCI Emerging Markets Index. Este índice é um índice de capitalização de mercado ajustado por flutuação livre, projetado para medir o desempenho do mercado de ações nos mercados emergentes globais. Em 30 de setembro de 2007, o índice MSCI Emerging Markets consistiu nos seguintes 21 índices de países de mercados emergentes: Argentina, Brasil, Chile, China, República Tcheca, Egito, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, Israel, Malásia, México, Peru, Filipinas, Rússia, África do Sul, Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia e Turquia. Emitido por Direxion. SPY: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do setor de grande capitalização do mercado de ações dos EUA. Emitido pela State Street SPDR. DIA: Esta ETF acompanha o índice Dow Jones Industrial Average Index. A Dow Jones Industrial Average é um índice ponderado de preços de 30 quilos de ações de Estados Unidos. É o mais antigo índice de mercado dos EUA. Emitido pela State Street SPDR. XLF: Esta ETF acompanha o índice que inclui empresas das seguintes indústrias: serviços financeiros diversificados seguros bancos comerciais mercados de capitais fundos de investimento imobiliário thrift amp financiamento de hipotecas finanças de consumo e desenvolvimento de ampliação de gerenciamento imobiliário. Emitido pela State Street SPDR. QQQ: Esta ETF acompanha o índice que inclui 100 das maiores companhias não-financeiras nacionais e internacionais listadas no Nasdaq Stock Market com base em capitalização de mercado. Emitido pela Invesco PowerShares. IWM: Esta ETF acompanha o índice Russell 2000. Este índice mede o desempenho do segmento de pequenas capitais do universo de capital dos EUA e é composto pelas menores empresas do ano 2000 no Índice Russell 3000, representando aproximadamente 10 da capitalização de mercado total desse Índice. Inclui aproximadamente 2000 dos títulos mais baixos com base em uma combinação de seu limite de mercado e índice atual de índice. Emitido pela iShares. VTI: Esta ETF acompanha o índice que representa 99,5 ou mais da capitalização de mercado total de todas as ações ordinárias dos EUA negociadas regularmente nas Bolsas de Valores de Nova York e na América e no mercado de balcão da Nasdaq. Emitido pela Vanguard. SDS: estas faixas ETF procuram resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o inverso (oposto) do desempenho diário do Índice SampP500. Emitido pela ProShares. TZA: O Índice Russell 2000 mede o desempenho do segmento de pequenas capitais do universo de capital dos EUA e é composto pelas menores empresas do ano 2000 no Índice Russell 3000, representando aproximadamente 10 da capitalização de mercado total desse Índice. Inclui aproximadamente 2000 dos títulos mais baixos com base em uma combinação de seu limite de mercado e índice atual de índice. Este é um ETF áspero. Emitido por Direxion. TNA: O índice Russell 2000 mede o desempenho do segmento de pequena capitalização do universo de capital dos EUA e é composto pelas menores empresas de 2000 do Índice Russell 3000, representando aproximadamente 10 da capitalização de mercado total desse Índice. Inclui aproximadamente 2000 dos títulos mais baixos com base em uma combinação de seu limite de mercado e índice atual de índice. Esta é uma ETF otimista. Emitido por Direxion. FAS: O Russell 1000 Financial Services Index é um índice ponderado de capitalização das empresas que prestam serviços financeiros. Esta é uma ETF otimista. Emitido por Direxion. FAZ: O Russell 1000 Financial Services Index é um índice de capitalização das empresas que prestam serviços financeiros. Este é um ETF áspero. Emitido por Direxion. VXX: Este ETF acompanha o índice que oferece exposição a uma posição diária contínua no primeiro e segundo meses de contratos de futuros VIX e reflete a volatilidade implícita do Índice SampP 500 em vários pontos ao longo da curva de volatilidade para a frente. Os futuros dos índices rolam continuamente ao longo de cada mês desde o primeiro contrato de futuros do mês VIX até o contrato de futuros VIX do segundo mês. Emitido pela fx iPath. XIV: Esta ETF rastreia um índice projetado para refletir os retornos potencialmente disponíveis através de um investimento desalavancado em contratos de futuros de curto prazo no Índice de Volatilidade do CBOE. Emitido pela VelocityShares. EWC: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações canadense. Emitido pela iShares. EWW: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações mexicano. Emitido pela iShares. EWZ: Esta ETF rastreia um índice que é projetado para medir o desempenho do mercado de ações com base em ampla base no Brasil. É aplicada uma metodologia de limitação que limita o peso de qualquer componente único a um máximo de 25 do índice MSCI Brasil 2550. Além disso, a soma dos componentes que individualmente constituem mais de 5 do peso do índice MSCI Brasil 2550 não pode exceder um máximo de 50 do peso do índice MSCI Brasil 2550 no agregado. O índice consiste em ações negociadas principalmente nas bolsas de valores no Brasil. Emitido pela iShares. ECH: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações chileno. Emitido pela iShares. EWD: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações sueco. Emitido pela iShares. EWG: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações alemão. Emitido pela iShares. EWI: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações italiano (emitido pela iShares). EWL: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho da equidade suiça. Emitido pela iShares. EWN: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações holandês. Emitido pela iShares. EWP: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações espanhol. Emitido pela iShares. EWQ: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações francês. Emitido pela iShares. EWU: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações britânico. Emitido pela iShares. EWJ: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações japonês. Emitido pela iShares. FXI: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho das maiores empresas no mercado de ações da China. Emitido pela iShares. FXP: Este ETF procura resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o inverso (oposto) do desempenho diário do índice FTSEXinhua China 25. Emitido pela ProShares. EPI: Esta ETF acompanha o índice de ganhos da WisdomTree India. Este é um índice fundamentalmente ponderado que mede o desempenho das empresas incorporadas e negociadas na Índia que são lucrativas e que podem ser compradas por investidores estrangeiros a partir da data de medição do índice. Emitido por WisdomTree. PIN: Esta ETF acompanha o índice projetado para replicar os mercados de ações indianos como um todo, através de um grupo de 50 ações indianas selecionadas de um universo das maiores empresas listadas em duas grandes bolsas indianas. O Índice da Índia tem 50 constituintes, distribuídos entre os seguintes setores: Tecnologia da Informação, Serviços de Saúde, Serviços Financeiros, Indústria Pesada, Produtos de Consumo e outros. Emitido pela Invesco PowerShares. EWH: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações de Hong Kong. Emitido pela iShares. EWM: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações da Malásia. Emitido pela iShares. EWS: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações de Singapura. Emitido pela iShares. EWY: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações sul-coreano. Emitido pela iShares. EWT: o índice mede o desempenho do mercado de ações taiwanês. Emitido pela iShares. THD: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações tailandês. Emitido pela iShares. IDX: Esta ETF acompanha o índice que fornece exposição a empresas de capital aberto que estão domiciliadas e listadas principalmente na Indonésia, ou que geram pelo menos 50 de suas receitas na Indonésia. Emitido por Van Eck. EIDO: Esta ETF acompanha um índice que é um índice ponderado de capitalização de mercado ajustado de livre flutuação projetado para medir o desempenho de títulos de capital no topo 99 pela capitalização de mercado de títulos de capital listados nas bolsas de valores na Indonésia. Emitido pela iShares. Austrália, África e Eurasia EWA: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações australiano. Emitido pela iShares. EZA: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de ações sul-africano. Emitido pela iShares. RSX: Este benchmark é um índice ajustado baseado em regras e modificado com base em capitalização de mercado e indexado a flutuadores destinado a proporcionar aos investidores exposição à Rússia. Emitido por Van Eck. TUR: Esta ETF acompanha o índice mede o desempenho do mercado de ações turco. Emitido pela iShares. ERUS: Esta ETF segue um índice é um índice ponderado de capitalização de mercado ajustado de free-float projetado para medir o desempenho de títulos de capital no 85 maior de capitalização de mercado de títulos de capital listados nas bolsas de valores na Rússia. Emitido pela iShares. FXE: Este ETF acompanha o EURUSD FOREX. A taxa de câmbio EURUSD é uma taxa de câmbio que mede os valores relativos de duas moedas, o euro e o dólar americano. Emitido por Guggenheim. FXA: Esta ETF acompanha o AUDUSD FOREX. O fundo foi projetado para rastrear o preço do dólar australiano em relação ao dólar americano. Emitido por Guggenheim. FXF: Esta ETF acompanha o FOREX USDCHF. O fundo destina-se a rastrear o preço do franco suíço relativo ao dólar americano. Emitido por Guggenheim. FXY: Este ETF acompanha o USDJPY FOREX. A taxa de câmbio do iene jajúsense dos EUA é uma taxa de câmbio que mede os valores relativos de duas moedas, o iene japonês e o dólar americano. Emitido por Guggenheim. UUP: Este ETF rastreia um índice baseado em regras composto unicamente por contratos de futuros USDX longos. O contrato de futuros USDX foi projetado para replicar o desempenho de longo prazo em dólares americanos contra as seguintes moedas: Euro, ienes japoneses, Libra britânica, Dólar canadense, Coroa sueca e Franco suiço. Emitido pela Invesco PowerShares. CYB: Este ETF acompanha o Dreyfus Chinese Yuan Fund. Emitido por WisdomTree. EUO: Este ETF procura resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o inverso (oposto) do desempenho diário do preço em dólar norte-americano do Euro. Emitido pela ProShares. YCS: Este ETF procura resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o inverso (oposto) do preço do dólar dos EUA do iene. Emitido pela ProShares. CEW: Este ETF acompanha o Dreyfus Emerging Currency Fund. Emitido por WisdomTree. XLY: Esta ETF rastreia o Índice do Setor de Seleção Discrecional do Consumidor. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: hotéis de mídia de varejo (especialidade, multi-linha, internet e catálogo), restaurantes ampliação de bens de consumo duráveis, têxteis duráveis, aparelhos de luxo, produtos de luxo, produtos automotivos e distribuidores, equipamentos de lazer, produtos de amplificação e serviços diversificados para consumidores. Emitido pela State Street SPDR. XLP: Esta ETF rastreia o Índice Setor Seletivo do Setúbal do Consumidor. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: alimentos amplo agrafos varejo de produtos domésticos produtos alimentícios bebidas tabaco e produtos pessoais. Emitido pela State Street SPDR. XLE: Este ETF acompanha o Índice de Setor de Seleção de Energia inclui empresas das seguintes indústrias: combustíveis de combustível, combustível consumível de gás e serviços de amplificação de equipamentos de energia. Emitido pela State Street SPDR. XLV: Esta ETF acompanha o Índice de Setor de Seleção de Saúde. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: produtos farmacêuticos prestadores de cuidados de saúde amplificador de serviços equipamentos de cuidados de saúde suprimentos de amplificadores biotecnologia ferramentas de ciências da vida ampliação de serviços e tecnologia de cuidados de saúde. Emitido pela State Street SPDR. XLI: Esta ETF acompanha o Índice de Setor de Seleção Industrial. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: conglomerados industriais aeroespacial amplificador máquinas de defesa frete aereo amplo logística rodoviário amplificador comercial serviços comerciais suprimentos de amplificadores equipamentos elétricos amplificação de construção engenharia produtos de construção companhias aéreas e empresas comerciais amplificador distribuidores. Emitido pela State Street SPDR. XLB: Este ETF acompanha o Índice de Setor de Seleção de Materiais. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: produtos químicos de metais amplo extração de papel amp produtos florestais contêineres de embalagens de amplificação e materiais de construção. Emitido pela State Street SPDR. XLK: Este ETF acompanha o Índice de Setor de Seleção de Tecnologia. Isso inclui empresas das seguintes indústrias: computadores amplificador periféricos software diversificado serviços de telecomunicações equipamentos de comunicação semicondutores amplificador equipamentos semicondutores software internet amplo serviços serviços de TI serviços de telecomunicações sem fio equipamentos eletrônicos instrumentos de amplificação e eletrônicos de escritório. Emitido pela State Street SPDR. XLU: Este ETF acompanha o Índice de Sector de Seleção de Utilitários. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: utilitários elétricos produtores de energia independentes multi-utilitários amplificadores de energia e utilitários de gás. Emitido pela State Street SPDR. IYR: Esta ETF acompanha um índice mede o desempenho do setor imobiliário do mercado de ações dos EUA. Emitido pela State Street SPDR. XHB: Este ETF acompanha o SampP Homebuilders Select Industry Index. Este índice representa a parte da sub-indústria de construção de habitação do SampP Total Markets Index. O SampP TMI rastreia todas as ações ordinárias dos EUA listadas nas bolsas NYSE, AMEX, NASDAQ National Market e NASDAQ Small Cap. O índice Homebuilders é um índice de capitalização de mercado ponderado igual. Emitido pela State Street SPDR. GDX: Esta ETF acompanha um índice que fornece exposição a empresas de capital aberto em todo o mundo envolvidas principalmente na mineração de ouro, representando uma mistura diversificada de ações de pequena, média e alta capitalização. Emitido por Van Eck. XRT: Este ETF acompanha o SampP Retail Select Industry Index. Este índice representa a parte de sub-indústria de varejo do SampP TMI. O SampP TMI rastreia todas as ações ordinárias dos EUA listadas nas bolsas NYSE, AMEX, NASDAQ National Market e NASDAQ Small Cap. O índice de varejo é um índice de metas de mercado ponderado igual. Emitido pela State Street SPDR. XOP: Esta ETF acompanha o amplificador de óleo da SampP Amplificador de exploração de gás Product Select Industry Index. Este índice representa a parcela de produção e sub-indústria de produção de petróleo e gás do SampP Total Markets Index. O SampP TMI rastreia todas as ações ordinárias dos EUA listadas nas bolsas NYSE, AMEX, NASDAQ National Market e NASDAQ Small Cap. O índice de exploração de gás de amplificador de óleo é um índice de limite de mercado ponderado igual. Emitido pela State Street SPDR. ERY: Este ETF acompanha o Índice de Setor de Seleção de Energia. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: combustíveis de combustível, combustíveis de gás e equipamentos de energia. Este é um índice de baixa. Emitido por Direxion. ERX: Este ETF acompanha o Índice de Setor de Seleção de Energia. Este índice inclui empresas das seguintes indústrias: combustíveis de combustível, combustíveis de gás e equipamentos de energia. Este é um índice de alta. Emitido por Direxion. AMLP: Esta ETF rastreia um índice projetado para oferecer aos investidores exposição ao componente de infra-estrutura da classe de ativos da Master Limited Partnership. Os constituintes ganham pelo menos 50 de EBITDA de ativos que não estão diretamente expostos a mudanças nos preços das commodities. O índice é divulgado pela Bolsa de Valores de Nova York e é composto por 25 MLP de infraestrutura de energia. Emitido por ALPES. SHY: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho de títulos do Tesouro dos EUA com um prazo de vencimento de pelo menos um ano e menos de três anos. Emitido pela iShares. TLT: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho de títulos do Tesouro dos EUA com um prazo de vencimento de pelo menos 20 anos. Emitido pela iShares. BND: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho do mercado de títulos de grau de investimento dos EUA. Emitido pela Vanguard. HYG: Esta ETF rastreia um índice projetado para fornecer uma ampla representação do mercado de títulos de dívida líquida de alto rendimento denominado em dólares dos EUA. Emitido pela iShares. BIL: Este ETF acompanha o Índice de Bônus do Tesouro dos Estados Unidos da fx Capital 1-3 Month. Este índice inclui todas as contas do Tesouro dos Estados Unidos de montante zero emitidas publicamente com prazo de vencimento inferior a 3 meses e superiores a 1 mês, são classificadas em grau de investimento e possuem 250 milhões ou mais de valor nominal excepcional. Além disso, os valores mobiliários devem ser denominados em dólares norte-americanos e devem ser de taxa fixa e não conversíveis. Emitido pela State Street SPDR. JNK: Esta ETF acompanha o Índice fx Capital High Yield Very Liquid. Este índice inclui títulos corporativos tributáveis, emitidos em dólares norte-americanos, sem valor de investimento, fixo e com taxa de vencimento residual de pelo menos um ano, independentemente da opção, são classificados de alto rendimento (Ba1BBBB ou abaixo) usando a classificação média De Moodys, SampP e Fitch, respectivamente (antes do 1 de julho de 2005, o menor de Moodys e SampP foi usado) e tem 600 milhões ou mais de valor nominal excepcional. Emitido pela State Street SPDR. TBT: Esta ETF acompanha o índice que mede o desempenho de títulos do Tesouro dos EUA com uma maturidade remanescente de pelo menos 20 anos. Emitido pela ProShares. GLD: Este ETF foi projetado para rastrear o preço à vista do lingote de ouro. Emitido pela State Street SPDR. IAU: Este ETF foi projetado para rastrear o preço à vista do lingote de ouro. Emitido pela iShares. DBC: Esta ETF rastreia um índice baseado em regras composto por contratos de futuros em 14 das commodities físicas mais comercializadas e importantes do mundo. Emitido pela Invesco PowerShares. SLV: Este ETF foi projetado para rastrear o preço à vista do lingote de prata. Emitido pela iShares. USO: Esta ETF acompanha as mudanças no preço do petróleo bruto leve e doce, conforme medido pelas mudanças no preço do contrato de futuros sobre o petróleo bruto leve e doce negociado na New York Mercantile Exchange. Emitido por US Commodity Funds. DBA: Esta ETF acompanha o Retorno Excesso do Índice de Agricultura Diversificada da DBIQ. Este índice é um índice baseado em regras composto por contratos de futuros sobre algumas das commodities agrícolas mais liquidas e amplamente comercializadas. O Índice tem como objetivo refletir o desempenho do setor agrícola. Emitido pela Invesco PowerShares. DZZ: Esta ETF rastreia um índice projetado para refletir o desempenho de certos contratos de futuros de ouro mais os retornos de investir em títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 3 meses. Emitido pela Invesco PowerShares. UCO: Esta ETF acompanha um índice que consiste em contratos de futuros sobre petróleo bruto. Emitido pela ProShares. SCO: Este ETF procura resultados diários de investimento, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o inverso (oposto) do desempenho diário do sub-índice de petróleo bruto The Dow Jones-UBS. Emitido pela ProShares. ZSL: Este ETF procura resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o inverso (oposto) do desempenho diário de lingotes de prata, conforme medido pelo preço de fixação do dólar norte-americano para entrega em Londres. Emitido pela ProShares. AGQ: Este ETF procura resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o desempenho diário de lingotes de prata, conforme medido pelo preço de fixação do dólar norte-americano para entrega em Londres. Emitido pela ProShares. GLL: Este ETF procura resultados de investimento diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a duas vezes (200) o inverso (oposto) do desempenho diário de lingotes de ouro, conforme medido pelo preço de fixação do dólar norte-americano para entrega em Londres. Emitido pela ProShares. Referências Papailias, F. Thomakos, D. D. (2017a). Uma Regra de Negociação Técnica de Moeda Melhorada. Série de trabalho de pesquisa de quantum. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2017b). Uma Regra de Negociação Técnica de Moeda Melhorada II: vendas curtas permitidas. Série de trabalho de pesquisa de quantum. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2017). Estratégias de média móvel melhorada (IMA). STA Market Technician, The Journal of the Society for Technical Analysis (Reino Unido). 72, 12-17. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2017a). Trading ETFs de energia com uma Estratégia de média móvel melhorada. Revista Internacional de Energia e Estatística. 1-1, 31-43. Thomakos, D. D. Papailias, F. (2017b). Cobertura de média para estimativa melhorada e alocação de carteira. Série de trabalho de pesquisa de quantum.