Usando o Excel para Back Test Trading Strategies. How para testar de volta com o Excel. I ve feito uma quantidade razoável de estratégia de negociação de volta testar eu ve utilizado sofisticadas linguagens de programação e algoritmos e eu também fiz isso com lápis e papel Você não precisa ser Um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação Se você pode operar um programa de planilha, como o Excel, então você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar a você como testar uma estratégia de negociação usando Excel e um Publicamente disponível fonte de dados Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo que leva para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados No mínimo, esta é uma série de vezes de data e preços Mais realisticamente você precisa do Você normalmente só precisa do componente de tempo da série de dados se você está testando estratégias de negociação intraday. Se você quiser trabalhar junto e aprender a testar de volta com o Excel enquanto você re readi Ng isso, em seguida, siga as etapas que eu esboçar em cada seção Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar test. Go para Yahoo Finance. In o campo Enter Símbolo digite IBM e clique em GO. Under Quotes on the Clique com o botão esquerdo do lado esquerdo e clique em Preços históricos e digite os intervalos de datas que você deseja selecionar de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004.Scroll até a parte inferior da página e clique em Download To Spreadsheet. Save o arquivo com um nome como e para um lugar Que você pode encontrar mais tarde. Preparando os dados. Abra o arquivo que você baixou acima usando Excel Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima eo arquivo que você abrir pode ter mudado pelo tempo que você ler este. Quando eu baixei este arquivo o top algumas linhas pareciam this. You pode agora apagar as colunas que você não vai usar Para o teste que estou prestes a fazer vou usar apenas a data, abrir e fechar valores para que eu tenha Eliminado o Alto, Baixo, Volume e Adj Close. I também classificou os dados para que A data mais antiga foi a primeira e a última data estava na parte inferior Use as opções de menu Data - Sort para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia per se eu vou tentar encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você Seguido de uma compra a abrir e vender a estratégia de fechar Lembre-se que este artigo está aqui para introduzi-lo a como usar o Excel para testar estratégias de teste Podemos construir sobre isso vai para a frente. Aqui está o arquivo que contém a planilha com os dados e fórmulas para Estes dados test. My agora reside nas colunas A a C Date, Open, Close Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um determinado day. Entering a parte complicada formulae. The a menos que você re um especialista Excel é Trabalhando fora das fórmulas para usar Esta é apenas uma questão de prática e quanto mais você praticar as fórmulas mais você vai descobrir e mais flexibilidade você terá com o seu testing. If você baixou a planilha, em seguida, dê uma olhada na fórmula na célula D2 Parece isso. Fórmula é copiado para todas as outras células nas colunas D para H, exceto a primeira linha e não precisa ser ajustado, uma vez que tenha sido copiado I ll explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, verdadeira e falsa parte A condição É Se o dia da semana convertido para um número de 1 a 5 que corresponde de segunda a sexta-feira é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna D 1 então A parte verdadeira da declaração C2- B2 simplesmente dá O valor do Close - Open Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e esta é nossa perda de lucro A parte falsa da declaração é um par de citações duplas que não coloca nada na célula se o dia da semana é Os sinais à esquerda do número da coluna ou da linha da coluna bloqueiam a coluna ou a linha de modo que quando ela é copiada essa parte da referência da célula não muda Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência a A célula de data A2 mudará o número da linha se ele for copiado para uma nova linha bu T a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas e expressões. O Results. At a parte inferior das colunas do dia da semana eu coloquei algumas funções de resumo Nobremente as funções de média e soma Estes mostram-nos que durante 2004 O dia mais lucrativo para implementar essa estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira. Quando eu testei a expiração sextas-feiras ou Bullish estratégia e escreveu que o artigo eu usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta The Objetivo desse teste era ver se sextas-feiras de expiração eram geralmente bullish ou bearish. Try it out Baixe alguns dados do Yahoo Finance carregá-lo no Excel e experimentar as fórmulas e ver o que você pode vir Com postar suas perguntas no forum. Good Sorte e estratégia rentável hunting. 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Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços análise técnica, suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplas feeds de dados Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, suporte direto para vários corretores Interactive Br Okers etc.- Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etcWeb baseado backtesting ferramenta para testar estratégias de coleta de ações - ações dos EUA ETFs diariamente - ponto-em-tempo dados fundamentais desde 1999 - longo prazo - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa. Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência - Este produto é para o uso de baixo, médio, comerciantes de alta freqüência pesquisadores Todos os cálculos são feitos usando alta freqüência Mercado de dados que beneficia os comerciantes de baixa e alta freqüência pesquisadores - backtesting intraday, gestão de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim do dia Insumos de modelo totalmente controlável - 8k mercado tick fontes de dados desde 2017 ETFs negociados No NASDAQ Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado, por exemplo, ações chinesas - 40 métricas de portfólio VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, Om Ega ratio, etc - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações carteira. Web baseado backtesting ferramenta - os preços das ações dos EUA diariamente intraday, desde 1998, os dados de QuantQuote - dados forex de FXCM - apoiando Interactive Brokers para live trading. Ferramenta - US stocks e ETFs preços diariamente intraday, desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar mais de 600 métricas - apoiando Interactive Brokers para live trading. Web baseado backtesting ferramentas - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 Estratégias de médio em ETFs - Simple Momentum e Simple Value stock-picking strategies. Web baseado backtesting ferramenta - até 25 anos de dados para 49 futuros e S P500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 million. Backtest Broker oferece software de backtesting baseado na web poderoso e simples - Backtest em dois cliques - Navegue na biblioteca de estratégia, ou construir e opti Mize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.- 1 por backtest e less. 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Livre para testar estratégias de escolha conservadas em estoque - estoques dos EU, dados de ValueLin E de 1986 a 2017 - preços e dados fundamentais, 1700 estoques, teste de granularidade mensal.06 17 2017 Última versão do TraderCode v5 6 inclui novos indicadores de Análise Técnica, Gráficos de Ponta e Figura e Backtesting de Estratégia.06 17 2017 Última versão do NeuralCode V1 3 para Redes Neurais Trading.06 17 2017 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicações de escritório e inclui um suplemento para o Excel que suporta a geração em massa de códigos de barras.06 17 2017 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras financeiras e modelos para Excel Está agora disponível.09 01 2009 Lançamento de Investimento Livre e Calculadora Financeira para Excel.02 1 2008 Lançamento do SparkCode Professional - add-in para criar Dashboards no Excel com sparklines.12 15 2007 Anunciando o ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso add-in para Encontrar e remover entradas duplicadas no Excel.09 08 2007 Lançamento do TinyGraphs - add-in de código aberto para criar sparklines e gráficos minúsculos no Excel. Strategy Backtesting no Excel. S Trategy Backtesting Expert. The Backtesting Expert é um modelo de folha de cálculo que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executar as estratégias através de dados históricos O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. Durante o processo de backtesting, Backtesting Expert percorre os dados históricos de uma linha a linha de cima para baixo Cada estratégia especificada será avaliada para determinar se as condições de entrada são atendidas Se as condições forem satisfeitas, uma negociação será inserida. Por outro lado, se a As condições de saída são atendidas, uma posição que foi inserida anteriormente será saído Diferentes variações de indicadores técnicos podem ser gerados e combinados para formar uma estratégia de negociação Isso torna o Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexível. Backtesting Expert. The Backtesting Expert é uma planilha Modelo que lhe permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e As estratégias através de dados históricos O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. O modelo pode ser configurado para entrar em posições Long ou Short quando certas condições ocorrem e sair das posições quando um outro conjunto de condições são satisfeitas Por negociação automática Em dados históricos, o modelo pode determinar a rentabilidade de uma estratégia de negociação. Testador de Passo a Passo Passo a Passo Tutorial.1 Iniciar o Especialista Backtesting O Backtesting Expert pode ser iniciado a partir do Menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Backtesting Expert Isso lança um modelo de planilha Com planilhas múltiplas para que você possa gerar indicadores de análise técnica e executar back testes sobre as diferentes estratégias. Você vai notar o Backtesting Expert inclui muitas planilhas familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput do Technical Expert Expert modelo Isso permite que você execute Todas as suas costas testes rapidamente e facilmente a partir de um familiar Spreadsheet environment.2 Primeiro, selecione a planilha DownloadedData. Você pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos csv separados por vírgula para esta planilha para análise técnica. O formato dos dados é como mostrado no diagrama. Como alternativa, você pode consultar o Download Stock Trading Data para baixar dados de fontes de dados bem conhecidas, como o Yahoo Finance, o Google Finance ou para uso no Backtesting Expert.3 Depois de copiar os dados, vá para a planilha AnalysisInput e clique no botão Analisar e BackTest. Irá gerar os diferentes indicadores técnicos para a planilha AnalysisOutput e executar backtesting nas estratégias especificadas na planilha StrategyBackTestingInput.4 Clique na planilha StrategyBackTestingInput Neste tutorial, você só precisará saber que especificamos uma estratégia longa e curta usando a média móvel Crossovers Vamos entrar em detalhes de estratégias especificando na próxima seção deste document. Th O diagrama abaixo mostra as duas estratégias.5 Uma vez concluídos os testes de volta, a saída será colocada nas planilhas AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. A planilha do AnalysisOutput contém os preços históricos completos e os indicadores técnicos do estoque Durante os testes de volta, Se as condições para uma estratégia forem satisfeitas, a informação tal como o preço de compra, o preço de venda, a comissão e a perda do lucro serão gravadas nesta folha de trabalho para a referência fácil Esta informação é útil se você gostar de seguir com as estratégias para ver como as posições conservadas em estoque São inseridos e exited. The TradeLogOutput planilha contém um resumo dos negócios realizados pelo Backtesting Expert Os dados podem ser facilmente filtrados para mostrar apenas dados para uma estratégia específica Esta planilha é útil para determinar o lucro global ou perda de uma estratégia em diferentes Time. A saída mais importante dos testes de volta é colocada na planilha TradeSummaryOutput Esta planilha Contém o lucro total das estratégias realizadas. Como mostrado no diagrama abaixo, as estratégias geraram um lucro total de 2.548 20, fazendo um total de 10 comércios Destes negócios, 5 são posições Longas e 5 são posições curtas A Ratio ganha perda De maior que 1 indica uma estratégia rentável. Explicação das diferentes planilhas. Esta seção contém a explicação detalhada das diferentes planilhas no modelo de Backtesting Expert As planilhas DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput são as mesmas do Technical Analysis Expert Modelo Assim, eles não serão descritos nesta seção Para uma descrição completa destas planilhas, por favor consulte a seção Technical Analysis Expert. StrategyBackTestingInput worksheet. All as entradas para backtesting incluindo as estratégias são inseridos usando esta planilha Uma estratégia é basicamente um conjunto de Condições ou regras que você vai comprar em um estoque ou vender um estoque Por exemplo, você pode querer exe Bonito uma estratégia para ir Estoque de compra longo se a média móvel de 12 dias do preço cruza acima da média móvel de 24 dias Esta planilha trabalha junto com os indicadores técnicos e dados de preço na folha de cálculo de AnalysisOutput Daí a média móvel indicadores técnicos têm que ser gerados em Para ter uma estratégia de negociação com base na média móvel. A primeira entrada necessária nesta folha de trabalho como mostrado no diagrama abaixo é especificar se deseja sair de todas as negociações no final da sessão de teste de volta Imagine o cenário onde as condições para a compra de um estoque tem Ocorreu e o perito Backtesting entrou em um comércio Long ou Short No entanto, o prazo é muito curto e terminou antes do comércio pode atender as condições de saída, resultando em alguns comércios não saiu quando a sessão backtesting termina Você pode definir isso para Y para forçar todos Negociações para ser encerrado no final da sessão backtesting Else, os comércios serão deixados abertos quando backtesting sessão termina. Um máximo de 10 estratégias c A ser apoiado em um único teste de volta O diagrama abaixo mostra as entradas necessárias para especificar uma estratégia. Strategy Iniciais - Esta entrada aceita um máximo de dois alfabetos ou números As Iniciais de Estratégia é usado nas folhas de cálculo AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estratégias. L Short S - Isto é usado para indicar se deve entrar uma posição Long ou Short quando as condições de entrada da estratégia forem cumpridas. Condições de Pesquisa A Long ou Short trade será inserido quando as Condições de Entrada forem cumpridas As Condições de Entrada podem ser expressas como Uma expressão de fórmula A expressão de fórmula faz distinção entre maiúsculas e minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas como descrito abaixo. Cross-over X, Y - Retorna True se coluna X cruzar acima da coluna Y Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover tenha Realmente ocorreu. crossbelow X, Y - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover tenha realmente ocorrido Ed. and logicalalexpr, - Boolean E Retorna True se todas as expressões lógicas forem True. ou logicalalexpr, - Boolean Ou Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago X, 10 - Retorna o valor na coluna X de 10 dias atrás. previoushigh X, 10 - Retorna o valor mais alto na coluna X dos últimos 10 dias, incluindo today. previouslow X, 10 - Retorna o valor mais baixo na coluna X dos últimos 10 dias, incluindo today. Greater than. Maior ou igual. - Subtração. Multiplication. Columns from AnalysisOutput. YY - Coluna YY. ZZ - Coluna ZZ. Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada Permite que colunas da planilha AnalysisOutput sejam especificadas Quando os back tests são realizados, cada linha a partir do Será usada para avaliação. Por exemplo, A 50 significa que cada uma das linhas na coluna A da planilha AnalysisOutput será determinada se ela é maior que 50.AB Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha do AnalysisOutput for maior Ou seja, igual ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. E AB, CD Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha do AnalysisOutput for maior que o valor da coluna B eo valor da coluna C for maior que Coluna D, a condição de entrada será satisfeita. crossabove A, B Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput cruza acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita crossabove significa que A originalmente tem um Valor menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente torna-se maior que B. Condições de Saída As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode fazer uso de Variáveis como mostrado abaixo. Variables for Exit Conditions. profit Isso é definido como o preço de venda menos o preço de compra O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito Caso contrário, o lucro será zero. loss Isso é definido como O preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor do que o preço de compra. profitpct preço de venda - preço de compra preço de compra Nota preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra Outra profitpct será zero. losspct preço de venda - Preço de compra O preço de venda da nota deve ser menor que o preço de compra Caso contrário, a perda será zero. profitpto 0 2 Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20, Condições de saída serão satisfeitas. Comissão - Comissão em termos de uma percentagem do preço de negociação Se o preço de negociação for 10 e Comissão é 0 1 então comissão será 1 A comissão de porcentagem e comissão em dólares serão somados para calcular o total da comissão. Comissão - Comissão em dólares A percentagem de comissões e comissões em dólares será somada para calcular o total da comissão. Número de Acções - Número de acções a comprar ou vender quando as condições de saída de entrada da estratégia são satisfeitas. Uma folha de trabalho que contém um resumo de todas as operações realizadas durante os testes de volta Os resultados são categorizados em Trades Longos e Curtos Uma descrição de todos os campos podem ser encontrados below. Total Perda de lucro - Total de lucros ou perdas após a comissão Este valor é calculado Pela soma de todos os lucros e perdas de todas as operações simuladas no back test. Total Lucro Perda antes da Comissão - Total de lucros ou perdas antes da comissão Se a comissão é definida como zero, este campo terá o mesmo valor que o Total de Lucro Loss. Total Comissão - Total da comissão exigida para todas as operações simuladas durante o teste de volta. Número total de negócios - Número total de negócios realizados durante o teste de volta simulada. Nu Número de comércios vencedores - Número de comércios vencedores - Número de comércios vencedores - Número de negócios vencedores divididos por Número total de negócios. Por meio do número total de negócios. Comerciante vencedor vantajoso - O valor médio dos lucros das negociações vencedoras. Comer perda comercial - O valor médio das perdas das negociações perdedoras. Comércio médio - O valor médio de lucro ou perda de um único comércio de O teste de volta simulada. Maior vencimento Comércio - O lucro do maior comércio vencedor. Maior perda de Comércio - A perda da maior perda de trade. Ratio média perda média vitória - Média vencimento Comércio dividido pela perda média de perda Trade. Ratio ganhar - Soma De todos os lucros nos comércios vencedores divididos pela soma de todas as perdas nas negociações perdedoras Uma relação de mais de 1 indica uma estratégia rentável. Folha de trabalho de TradeLogOutput. Esta planilha contem todos os trades simulat Ed pelo perito de Backtesting classificado pela data Permite que você afaste dentro a todo o comércio ou frame de tempo específico para determinar a rentabilidade de uma estratégia rapidamente e easily. Date - a data onde uma posição longa ou curta é entrada ou sited. Strategy - A estratégia que é usada para executar este trade. Position - A posição do comércio, se Long ou Short. Trade - Indica se este comércio é compra ou venda de ações. Ações - Número de ações negociadas. Preço - O preço em que as ações São comprados ou vendidos - Comissões totais para este trade. PL B4 Comm - Lucro ou Perda antes da comissão. PL Com. Aft - Lucro ou Perda após a comissão. Cum PL Aft Comm - Lucro ou prejuízo acumulado após comissões Isso é calculado como o lucro total acumulado Perda no primeiro dia de negociação. PL na posição de fechamento - Lucro ou perda quando a posição é fechada fechada Tanto a comissão de entrada como a comissão de saída serão contabilizadas neste PL Por exemplo, se tivermos uma posição Longa onde O PL B4 Comm é 100 Assumindo que quando a posição é introduzida, uma comissão 10 é carregada e quando a posição é saida, uma outra comissão de 10 é carregada O PL na posição de fechamento é 100- 10 - 10 80 Tanto a comissão ao entrar na posição E sair da posição são contabilizados na posição close. Back to TraderCode Technical Analysis Software e Indicadores Técnicos.
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